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資産運用

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  • トラッキングエラー

    トラッキングエラーとは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)を示す指標で、標準偏差で表される(下記式参照)。この値が大きいとポートフォリオがベンチマークと異なる動きをしていることを示す。 パッシブ運用のようにベンチマークと連動した運用を目的としているときには、トラッキン... 詳しく見る

  • トレイナーレシオ

    トレイナーレシオ(Treyner ratio)とは、リスクをベータで考えたときに、ポートフォリオがリスク1単位とるのにどれだけリスクプレミアム(リターン)を獲得できるかを示した指標である。 【式】 詳しく見る

  • シャープレシオ

    シャープレシオ(Sharpe ratio)とは、リターンの標準偏差でリスクをとらえたときに、保有するポートフォリオのリスクに対してどれだけのリスクプレミアムを獲得できたかを示す指標である。シャープレシオは下記式で表される。 【式】 詳しく見る

  • 証券市場線

    証券市場線(Security Market Line、SML)とは、横軸にベータ、縦軸に期待リターンをとったときに、CAPMにおけるベータと期待リターンの関係を表した直線である。証券市場線は、ベータの一次関数で表され、切片は安全利子率であり、傾きはマーケットポートフォリオのリスクプレミアムである。 CAPMの仮... 詳しく見る

  • ジェンセンのアルファ

    ジェンセンのアルファ(Jensen’s alpha)とは、パフォーマンスの評価尺度の1つでポートフォリオの実現リターンが理論的に期待されるリターンに比べてどれだけ上回ったかを示す指標である。期待リターンはCAPMによって求められるリターンが用いられることが多い。具体的には下記式で表される。 【式】 詳しく見る

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