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リスク選好

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  • 確実性等価

    確実性等価とは、リスクのある投資から得られる期待効用と同等の効用水準が獲得できるリスクのない投資から得られる経済価値のことである。 確率1/2でWL、或いはWHを得られるくじを考える。リスク回避的な効用関数が下記図の曲線で表されるとき、このくじから得られる期待効用はE(U(W))である。このくじから得られる効... 詳しく見る

    • No:1142
    • 公開日時:2018/09/27 15:33
  • リスク・プレミアム

    リスク・プレミアム(Risk Premium)とは、リスク資産の期待収益率と安全資産のリターンの差のことをいう。 リスク回避的な投資家は、同じ期待収益であるならば、リスクをとるよりも確実に収益を得られる選択をする。したがって、リスク回避的な投資家はリスクがある資産には、そのリスク分だけより高い収益を求める。こ... 詳しく見る

    • No:1206
    • 公開日時:2019/03/29 10:37
  • リスク許容度

    リスク許容度(Risk Tolerance)とは、投資家がどの程度のリスクをとってもよいと考えているかを示す値であり、リスク回避度の逆数で表される。 詳しく見る

    • No:1207
    • 公開日時:2019/03/29 10:37
  • 絶対的リスク回避度

    絶対的リスク回避度(Coefficient of Absolute Risk Aversion)とは、資産額の変化額をリスクの大きさと捉え、投資家がどれだけリスクをとることを避けたいと考えているかを示した数値であり、下記の式で表される。 【式】 絶対的リスク回避度は、金額で考えたときのリスク・プレミ... 詳しく見る

    • No:1277
    • 公開日時:2019/03/29 11:56

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