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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 1103
公開日時 : 2018/06/22 20:06
更新日時 : 2022/02/22 10:51
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ヒストリカル・ボラティリティ
ヒストリカル・ボラティリティ
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回答
ヒストリカル・ボラティリティ(Historical Volatility)とは、
原資産
価格の過去の価格変動から計算された
ボラティリティ
である。一般には、日々の変化率の標準偏差「σ(シグマ)」が用いられることが多い。
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