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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 163
公開日時 : 2018/02/04 01:15
更新日時 : 2022/08/03 11:57
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アンシステマティックリスク
アンシステマティックリスク
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回答
アンシステマティックリスク(Unsystematic Risk)とは、
分散投資
によって消去可能な
リスク
のことである。例えば、企業内の不祥事やストライキなどの企業の個別の変動要因が挙げられる。このリスクは、分散投資によって消去されるため、期待
リターン
には影響を与えない。
これに対して、分散投資によって消去不可能なリスクのことを
システマティックリスク
と呼ぶ。
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