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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 70
公開日時 : 2018/02/04 00:20
更新日時 : 2019/09/05 13:48
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トラッキングエラー
トラッキングエラー
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回答
トラッキングエラーとは、
ポートフォリオ
のリターンとベンチマークの
リターン
の差(アクティブリターン)を示す指標で、標準偏差で表される(下記式参照)。この値が大きいとポートフォリオがベンチマークと異なる動きをしていることを示す。
パッシブ運用
のようにベンチマークと連動した運用を目的としているときには、トラッキングエラーが小さくなることが評価される。トラッキングエラーは
インフォメーションレシオ
の導出にも用いられる。
【式】
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