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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 71
公開日時 : 2018/02/04 00:20
更新日時 : 2019/09/05 13:48
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インフォメーションレシオ
インフォメーションレシオ
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回答
インフォメーションレシオ(Information ratio、IR)とは、
ポートフォリオ
の
リターン
とベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)を
トラッキングエラー
で割って算出される指標である(下記式参照)。この指標は、トラッキングエラーで考えたリスクに対してどれだけ多くのリターンを獲得できているかを表す。
【式】
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