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このマークのついた用語は、定義に加えて詳細説明を掲載しています。

債券の基礎

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  • スティープニング

    スティープニング(Steepening、スティープ化)とは、短期金利と長期金利の金利差が大きくなり、イールド・カーブの傾きが急になることをいう。これに対して、短期金利と長期金利の差が小さくなり、イールド・カーブの傾きが緩やかになることをフラットニングという。 長期金利が短期金利よりも上昇し、イールド・カーブ... 詳しく見る

    • No:1898
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
  • フラットニング

    フラットニング(Flattening、フラット化)とは、短期金利と長期金利の金利差が小さくなり、イールド・カーブの傾きが緩やかになることをいう。これに対して、短期金利と長期金利の差が広がり、イールド・カーブの傾きが急になることをスティープニングという。 短期金利が長期金利よりも上昇し、イールド・カーブの傾き... 詳しく見る

    • No:1897
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
  • スポット・レート

    スポット・レート(Spot Rate)とは、割引債のように、投資時点(現在)と将来の一時点(回収時点)においてのみキャッシュ・フローが発生する場合に適用される金利で、将来のキャッシュ・フローの現在価値を求める際に用いられる。 【図】 スポット・レートは、割引債の最終利回りとして、以下の公式で求められる... 詳しく見る

    • No:1891
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
  • 金利の期間構造

    金利の期間構造(Term Structure of Interest Rates)とは、債券の残存期間(満期までの期間)と利回りの関係を表すものである。 債券の残存期間と利回りの関係は図1のような曲線であらわされ、この曲線はイールド・カーブと呼ばれる。イールド・カーブの形状は、経済状況や金融政策、財政政策... 詳しく見る

    • No:1890
    • 公開日時:2019/09/30 12:05

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