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パフォーマンス指標

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  • パフォーマンス指標

    パフォーマンス指標とは、投資の運用成果を評価するための基準である。投資のパフォーマンスは、何をベンチマークとして考えるか、何をリスクとして考えるかによって、異なる指標が用いられる。 さらに詳しく 【ポイント】 投資のパフォーマンスはベンチマークに対してどれだけ上回っている... 詳しく見る

    • No:997
    • 公開日時:2018/03/16 18:58
    • 更新日時:2018/04/03 14:46

  • インフォメーションレシオ

    インフォメーションレシオ(Information ratio、IR)とは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)をトラッキングエラーで割って算出される指標である(下記式参照)。この指標は、トラッキングエラーで考えたリスクに対してどれだけ多くのリターンを獲得できているかを表す。 ... 詳しく見る

    • No:71
    • 公開日時:2018/02/04 00:20
    • 更新日時:2018/09/25 10:18
  • トラッキングエラー

    トラッキングエラーとは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)を示す指標で、標準偏差で表される(下記式参照)。この値が大きいとポートフォリオがベンチマークと異なる動きをしていることを示す。 パッシブ運用のようにベンチマークと連動した運用を目的としているときには、トラッキン... 詳しく見る

    • No:70
    • 公開日時:2018/02/04 00:20
    • 更新日時:2018/09/25 10:12
  • トレイナーレシオ

    トレイナーレシオ(Treyner ratio)とは、リスクをベータで考えたときに、ポートフォリオがリスク1単位とるのにどれだけリスクプレミアム(リターン)を獲得できるかを示した指標である。 【式】 詳しく見る

    • No:69
    • 公開日時:2018/02/04 00:20
    • 更新日時:2018/09/25 09:55
  • シャープレシオ

    シャープレシオ(Sharpe ratio)とは、リターンの標準偏差でリスクをとらえたときに、保有するポートフォリオのリスクに対してどれだけのリスクプレミアムを獲得できたかを示す指標である。シャープレシオは下記式で表される。 【式】 詳しく見る

    • No:68
    • 公開日時:2018/02/04 00:20
    • 更新日時:2018/05/07 15:55
  • 証券市場線

    証券市場線(Security Market Line、SML)とは、横軸にベータ、縦軸に期待リターンをとったときに、CAPMにおけるベータと期待リターンの関係を表した直線である。証券市場線は、ベータの一次関数で表され、切片は安全利子率であり、傾きはマーケットポートフォリオのリスクプレミアムである。 CAPMの仮... 詳しく見る

    • No:67
    • 公開日時:2018/02/04 00:20
    • 更新日時:2018/02/23 14:25
  • ジェンセンのアルファ

    ジェンセンのアルファ(Jensen’s alpha)とは、パフォーマンスの評価尺度の1つでポートフォリオの実現リターンが理論的に期待されるリターンに比べてどれだけ上回ったかを示す指標である。期待リターンはCAPMによって求められるリターンが用いられることが多い。具体的には下記式で表される。 【式】 詳しく見る

    • No:66
    • 公開日時:2018/02/04 00:20
    • 更新日時:2018/09/21 17:33

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