地政学リスク

地政学リスク(Geopolitical Risk)とは、特定の地域が抱える政治的、宗教的な対立の問題や、国家、非政府組織、反政府組織、政治政党を含めた多様な主体が関係する権力闘争が、平和的にあるいは民主的に解決されないリスクのことである。 関連用語 リスク管理 カントリー... 詳しく見る

VaR

VaR(Value at Risk、ばりゅー・あっと・りすく)とは、市場リスクを定量化するための手法の1つで、ある資産を一定期間保有したときに起こりうる予想最大損失額を計測する手法である。具体的には、(1-α)%水準のVaRは、以下を満たすように計算される。 Pr(損失額>VaR)=α ... 詳しく見る

リスク管理

リスク管理(Risk Management)とは、投資や企業経営などに関わる様々なリスクを適切に分析、コントロールすることにより、リスクによる損失を抑えることである。 さらに詳しく 【ポイント】 リスク管理においては... 詳しく見る

ボラティリティ

ボラティリティ(Volatility)とは、資産価格の変動の度合いのことである。一般的に資産のリターンの標準偏差を用いて、その大きさを計測することが多い。 ボラティリティは主要なリスクの1つであり、リスクが高い資産はボラティリティが高い。平均分散アプローチでは、資産のボラティリティが投資家にとっ... 詳しく見る