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  • 公開日時 : 2018/09/27 15:32
  • 更新日時 : 2019/07/13 15:02
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グリークス

グリークス
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回答

グリークス(Greeks)とは、オプション価格の感応度を表すパラメーターの総称である。一般に、それらのパラメーターがギリシャ文字で表されることからグリークスと呼ばれる。

 

よく用いられるグリークスとしては、以下が挙げられる。

 

・ Δ(デルタ) 原資産価格の変動に対するオプション価格(プレミアム)の感応度
・ Γ(ガンマ) 原資産価格の変動に対するΔ(デルタ)の感応度
・ Θ(セータ) 時間経過に対するオプション価格(プレミアム)の感応度
・ V(ベガ) ボラティリティの変化に対するオプション価格(プレミアム)の感応度
・ ρ(ロー) 金利の変化に対するオプション価格(プレミアム)の感応度

 

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