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パフォーマンス指標

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  • パフォーマンス指標

    パフォーマンス指標とは、投資の運用成果を評価するための基準である。投資のパフォーマンスは、何をベンチマークとして考えるか、何をリスクとして考えるかによって、異なる指標が用いられる。 さらに詳しく 【ポイント】 投資のパフォーマンスはベンチマークに対してどれだけ上回っている... 詳しく見る

    • No：997
    • 公開日時：2018/03/16 18:58
    • 更新日時：2019/09/05 14:28

  • インフォメーションレシオ

    インフォメーションレシオ(Information ratio、IR)とは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)をトラッキングエラーで割って算出される指標である(下記式参照)。この指標は、トラッキングエラーで考えたリスクに対してどれだけ多くのリターンを獲得できているかを表す。 ... 詳しく見る

    • No：71
    • 公開日時：2018/02/04 00:20
    • 更新日時：2019/09/05 13:48

  • トラッキングエラー

    トラッキングエラーとは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)を示す指標で、標準偏差で表される(下記式参照)。この値が大きいとポートフォリオがベンチマークと異なる動きをしていることを示す。 パッシブ運用のようにベンチマークと連動した運用を目的としているときには、トラッキン... 詳しく見る

    • No：70
    • 公開日時：2018/02/04 00:20
    • 更新日時：2019/09/05 13:48

  • トレイナーレシオ

    トレイナーレシオ(Treyner ratio)とは、リスクをベータで考えたときに、ポートフォリオがリスク1単位とるのにどれだけリスク・プレミアム(リターン)を獲得できるかを示した指標である。 【式】 関連用語 パフォーマンス指標 シャープレシオ ジェンセンのアルファ 詳しく見る

    • No：69
    • 公開日時：2018/02/04 00:20
    • 更新日時：2019/09/05 13:48

  • シャープレシオ

    シャープレシオ(Sharpe ratio)とは、リターンの標準偏差でリスクをとらえたときに、保有するポートフォリオのリスクに対してどれだけのリスク・プレミアムを獲得できたかを示す指標である。シャープレシオは下記式で表される。 【式】 関連用語 パフォーマンス指標 平均分散アプローチ トレイナ... 詳しく見る

    • No：68
    • 公開日時：2018/02/04 00:20
    • 更新日時：2019/09/05 13:48

  • 証券市場線

    証券市場線(Security Market Line、SML)とは、横軸にベータ、縦軸に期待リターンをとったときに、CAPMにおけるベータと期待リターンの関係を表した直線である。証券市場線は、ベータの一次関数で表され、切片は安全利子率であり、傾きはマーケットポートフォリオのリスクプレミアムである。 CAPMの仮... 詳しく見る

    • No：67
    • 公開日時：2018/02/04 00:20
    • 更新日時：2019/09/05 13:47

  • ジェンセンのアルファ

    ジェンセンのアルファ(Jensen’s alpha)とは、パフォーマンスの評価尺度の1つでポートフォリオの実現リターンが理論的に期待されるリターンに比べてどれだけ上回ったかを示す指標である。期待リターンはCAPMによって求められるリターンが用いられることが多い。具体的には下記式で表される。 【式】 ... 詳しく見る

    • No：66
    • 公開日時：2018/02/04 00:20
    • 更新日時：2019/09/05 13:49

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