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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 1279
公開日時 : 2019/03/29 10:43
更新日時 : 2019/09/05 14:50
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時間的価値
時間的価値
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回答
オプション
の時間的価値(Time Value)とは、
プレミアム
から
本源的価値
を引いたものである。
オプションの保有者にとってオプションの満期日までの期間が長いほど、
原資産
価格が
イン・ザ・マネー
となる確率が高くなり、そのオプションから得られる
ペイオフ
の期待値が高くなる。そのため、時間的価値は、満期日までの期間が長いほど高くなる。なお、満期日に近づくにつれて時間的価値が減少することを、タイムディケイ(Time Decay)と呼ぶ。
【図】コール・オプションの時間的価値
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