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  • 公開日時 : 2018/02/04 00:20
  • 更新日時 : 2018/09/25 10:18
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インフォメーションレシオ

インフォメーションレシオ
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インフォメーションレシオ(Information ratio、IR)とは、ポートフォリオリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)をトラッキングエラーで割って算出される指標である(下記式参照)。この指標は、トラッキングエラーで考えたリスクに対してどれだけ多くのリターンを獲得できているかを表す。
 
【式】
インフォメーションレシオの式

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