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  • 公開日時 : 2018/02/04 00:20
  • 更新日時 : 2019/07/13 12:39
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ジェンセンのアルファ

ジェンセンのアルファ
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回答

ジェンセンのアルファ(Jensen’s alpha)とは、パフォーマンスの評価尺度の1つでポートフォリオの実現リターンが理論的に期待されるリターンに比べてどれだけ上回ったかを示す指標である。期待リターンはCAPMによって求められるリターンが用いられることが多い。具体的には下記式で表される。
 
【式】
ジェンセンのアルファの式

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