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資産運用

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  • ドルコスト平均法

    ドルコスト平均法とは、一定の金額で定期的に金融商品を購入するという投資手法である。 株式数ではなく、一定金額で投資を行うため、株価が低い時には多くの株を買い、株価が高い時にはあまり買わないという投資を行うこととなる。 値動きに上下の波がある場合は、時間分散により購入単価を平準化できるため、... 詳しく見る

  • テクニカル分析

    テクニカル分析とは、過去の取引価格や出来高といった取引データの動きによって将来の価格を予測する手法である。弱度の効率性が成り立っているときにはテクニカル分析を用いても超過期待収益を上げることはできない。 これに対して、財務諸表などの基礎的データの分析を用いて、将来価格の予測を行う手法をファンダメ... 詳しく見る

  • ファンダメンタル分析

    ファンダメンタル分析とは、企業の財務状況やマクロ情報のような基礎的要因に基づいて、企業の本源的な(ファンダメンタルな)価値を定量的に求める分析である。準強度の効率性が成り立っているとき、ファンダメンタル分析を行っても超過期待収益を上げることはできない。 これに対して、過去の取引データから将来の値... 詳しく見る

  • スマートベータ

    スマートベータとは、一定のルールに基づいて、ポートフォリオを選定する投資スタイルのことである。ROEや業種、割安株、モメンタムといった要因によって銘柄選定が行われることが多い。 スマートベータは、ルールベースによる投資という点でパッシブ運用に近く、高いパフォーマンスを目指す点でアクティブ運用... 詳しく見る

  • ボラティリティ

    ボラティリティ(Volatility)とは、資産価格の変動の度合いのことである。一般的に資産のリターンの標準偏差を用いて、その大きさを計測することが多い。 ボラティリティは主要なリスクの1つであり、リスクが高い資産はボラティリティが高い。平均分散アプローチでは、資産のボラティリティが投資家にとっ... 詳しく見る

    • No:2403
    • 公開日時:2021/02/26 16:09
    • カテゴリー: リスク管理
  • リスク管理

    リスク管理(Risk Management)とは、投資や企業経営などに関わる様々なリスクを適切に分析、コントロールすることにより、リスクによる損失を抑えることである。 さらに詳しく 【ポイント】 リスク管理においては... 詳しく見る

    • No:2402
    • 公開日時:2021/02/26 16:10
    • カテゴリー: リスク管理

  • 通貨スワップ

    通貨スワップ(Cross Currency Swap)とは、取引の当事者間で合意したある期間での異なる通貨の金利と元本を交換する取引である。金利は変動金利・固定金利のいずれでもよいが、異なる通貨の変動金利どうしの交換がもっとも多い。主に海外資金を調達する際に用いられる。 例えば、日本企業がUSドルを必要とし... 詳しく見る

    • No:2210
    • 公開日時:2020/03/27 09:39
    • 更新日時:2020/06/12 17:33
    • カテゴリー: スワップ
  • スワップ

    スワップ(Swap)とは、あらかじめ決められた条件に基づいて、将来の一定期間にわたり、金利や通貨等の異なるキャッシュ・フローを交換する取引である。スワップはデリバティブ取引の1つであり、金利変動リスクや為替変動リスクを回避するために用いられる。 さらに詳しく 【ポイント】 ... 詳しく見る

    • No:2209
    • 公開日時:2020/03/27 09:39
    • 更新日時:2020/05/13 11:54
    • カテゴリー: スワップ

  • 金利スワップ

    金利スワップ(Interest Rate Swap)とは、取引の当事者間で合意したある期間での想定元本に対する金利を交換する取引である。一般的に固定金利と変動金利を交換する取引で、主に金利変動リスクのヘッジを目的に用いられる。固定金利と変動金利を交換する金利スワップを、とくにプレインバニラスワップ(Plain V... 詳しく見る

    • No:2208
    • 公開日時:2020/03/27 09:39
    • 更新日時:2020/06/12 17:32
    • カテゴリー: スワップ
  • VaR

    VaR(Value at Risk、ばりゅー・あっと・りすく)とは、市場リスクを定量化するための手法の1つで、ある資産を一定期間保有したときに起こりうる予想最大損失額を計測する手法である。具体的には、(1-α)%水準のVaRは、以下を満たすように計算される。 Pr(損失額>VaR)=α ただし、... 詳しく見る

    • No:2207
    • 公開日時:2020/03/27 09:37
    • 更新日時:2020/06/12 17:30
    • カテゴリー: リスク管理

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