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平均分散アプローチ

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  • リスク

    リスク(Risk)とは、将来のリターンがどの程度変動するかを示したものである。平均分散アプローチでは、リスクは資産のリターンの標準偏差(分散の平方根)で表され、標準偏差が大きいほどリスクは大きくなる。一般的に高いリターンを獲得するためには、高いリスクをとらなければならない。リスク回避的な投資家は、同じ期待リターン... 詳しく見る

    • No:155
    • 公開日時:2018/02/04 01:13
    • 更新日時:2018/02/20 08:09
  • 危険資産

    危険資産(Risk Asset)とは、収益が確定していない資産のことを指す。リスク資産とも呼ばれる。株式や社債、不動産など不確実な価格変動がある資産がその例である。平均分散アプローチでは、資産のリターンの標準偏差をその資産のリスクとして分析を行っている。これに対して、収益が確定している資産のことを安全資産という。 詳しく見る

    • No:156
    • 公開日時:2018/02/04 01:13
    • 更新日時:2018/02/20 07:42
  • 平均分散アプローチ

    平均分散アプローチ(Mean-variance Approach)とは、資産のリターンの平均(期待値)と分散(標準偏差の2乗)によって投資家の意思決定が行われるとみなして、最適なポートフォリオの構成を分析することである。 投資家は資産のリターンの標準偏差をリスクと考え、リスクを低く保ちながら、平均的に得ら... 詳しく見る

    • No:144
    • 公開日時:2018/02/04 01:13
    • 更新日時:2018/05/05 12:34

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