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ファクターモデル

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  • 裁定価格理論

    裁定価格理論(Arbitrage Pricing Theory、APT)とは、裁定による収益機会が発生しないように、資産のリスク・プレミアムを決定する理論のことである。 この理論の前提として、資産のリターンが、いくつかの系統的要因(ファクター)と、その他の当該資産に固有の要因とに分解できることがある。ここか... 詳しく見る

    • No:1144
    • 公開日時:2018/09/27 15:33
    • 更新日時:2019/09/05 16:24
  • ファクターモデル

    ファクターモデル(Factor Model)とは、任意のリスク資産のリターンは、多くの資産に共通するいくつかの系統的な要因(ファクター)によって決まるというモデルである。 ファクターモデルによれば、リターンの変動は、ファクターの変動と資産特有の要因による変動に分解できる。ファクターとしては、マーケッ... 詳しく見る

    • No:1143
    • 公開日時:2018/09/27 15:33
    • 更新日時:2022/08/03 13:26

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