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金利の期間構造

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  • CIRモデル

    CIRモデル(Cox‐Ingersoll‐Ross Model)とは、金利の期間構造を一般均衡を用いて記述した数理ファイナンスにおける代表的な金利モデルの1つであり、Cox、Ingersoll、Rossによって1985年に発表されたモデルである。 CIRモデルでは、瞬間利子率(現在から次の期間までの間に適用... 詳しく見る

    • No：2015
    • 公開日時：2019/12/25 09:52
    • 更新日時：2020/03/12 12:33

  • 特定期間選好仮説

    特定期間選好仮説(Preferred Habitat Theory)とは、投資家は特定の期間を選好し、別の期間に投資するには、リスクやコストを補うようなプレミアムを求めることからイールド・カーブの形状を説明する仮説である。 例えば、投資家が短期債を選好する場合、この投資家は長期債にかかわるリスクや取... 詳しく見る

    • No：2016
    • 公開日時：2019/12/25 09:46
    • 更新日時：2022/08/03 11:05

  • フォワード・レート

    フォワード・レート(Forward Rate)とは、将来のある時点から先のある時点までの一定期間の利回りのことをいう。例えば、1年後から2年後まで資金を運用する場合に得られる利回りは、1年後から2年後までのフォワード・レートである。フォワード・レートは運用期間が異なるスポット・レートで求めることができ、スポット・... 詳しく見る

    • No：2096
    • 公開日時：2019/12/25 09:46
    • 更新日時：2020/03/12 18:38

  • イールド・カーブ

    イールド・カーブ(Yield Curve)とは、債券の残存期間(満期までの期間) と利回りの関係を表した曲線のことであり、利回り曲線ともいう。 イールド・カーブが右上がりのときを順イールドと呼び、長期金利は短期金利より高いことを意味する。その一方で、右下がりのときを逆イールドと呼び、長期金利は短期金利より低... 詳しく見る

    • No：2097
    • 公開日時：2019/12/25 09:46
    • 更新日時：2020/03/12 18:41

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