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金利の期間構造

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  • 流動性プレミアム仮説

    流動性プレミアム仮説(Liquidity Premium Hypothesis)とは、投資家の流動性に対する選好から、金利の期間構造が右上がり(順イールド)になるという仮説である。 第1に、投資期間が長くなるほど、将来の金利の変動によるリスクは大きくなることから、長期債券は短期債券に比べて、価格変動... 詳しく見る

    • No：1893
    • 公開日時：2019/09/30 12:05
    • 更新日時：2022/08/02 17:37

  • 純粋期待仮説

    純粋期待仮説(Pure expectations hypothesis)とは、将来の金利に関する期待によって、金利の期間構造が決定するという仮説である。 例えば、将来の金利が上昇すると投資家が考えていたとすると、現在から1年先のスポット・レート(st,1)と1年後の1年先のスポット・レートの期待値(... 詳しく見る

    • No：1892
    • 公開日時：2019/09/30 12:05
    • 更新日時：2022/08/02 17:32

  • スポット・レート

    スポット・レート(Spot Rate)とは、割引債のように、投資時点(現在)と将来の一時点(回収時点)においてのみキャッシュ・フローが発生する場合に適用される金利で、将来のキャッシュ・フローの現在価値を求める際に用いられる。 【図】 スポット・レートは、割引債の最終利回りとして、以下の... 詳しく見る

    • No：1891
    • 公開日時：2019/09/30 12:05
    • 更新日時：2022/08/29 09:56

  • 金利の期間構造

    金利の期間構造(Term Structure of Interest Rates)とは、債券の残存期間(満期までの期間)と利回りの関係を表すものである。 債券の残存期間と利回りの関係は図1のような曲線であらわされ、この曲線はイールド・カーブと呼ばれる。イールド・カーブの形状は、経済状況や金融政策... 詳しく見る

    • No：1890
    • 公開日時：2019/09/30 12:05
    • 更新日時：2022/08/02 16:09

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