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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 155
公開日時 : 2018/02/04 01:13
更新日時 : 2022/08/03 11:42
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リスク
リスク
カテゴリー :
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平均分散アプローチ
回答
リスク(Risk)とは、将来の
リターン
がどの程度変動するかを示したものである。
平均分散アプローチ
では、リスクは資産のリターンの標準偏差(分散の平方根)で表され、標準偏差が大きいほどリスクは大きくなる。一般的に高いリターンを獲得するためには、高いリスクをとらなければならない。リスク回避的な投資家は、同じ期待リターンであれば、リスクが低い資産を
選好
する。この定義でのリスクは価格の上昇もリスクととらえているが、ダウンサイドのみをリスクとして考えることもある。
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