文字サイズ変更
S
M
L
ホーム
>
資産価格理論
>
リスク選好
>
リスク・プレミアム
一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
キーワードから探す
カテゴリーから探す
ホーム
/category/show/32?site_domain=default
資産運用
/category/show/34?site_domain=default
資産価格理論
債券価値評価
平均分散アプローチ
CAPM
効率的市場仮説
プロスペクト理論
アノマリー
リスク選好
ファクターモデル
期待効用理論
市場の流動性
金利の期間構造
/category/show/35?site_domain=default
企業金融
/category/show/7?site_domain=default
ガバナンス
/category/show/37?site_domain=default
会計・財務分析
/category/show/36?site_domain=default
経済・規制・制度
このサイトについて
すべての用語
戻る
No : 1206
公開日時 : 2019/03/29 10:37
更新日時 : 2022/08/03 11:20
印刷
リスク・プレミアム
リスク・プレミアム
カテゴリー :
ホーム
>
資産価格理論
>
リスク選好
回答
リスク・プレミアム(Risk Premium)とは、リスク資産の期待収益率と
安全資産
の
リターン
の差のことをいう。
リスク回避的な投資家は、同じ期待収益であるならば、
リスク
をとるよりも確実に収益を得られる選択をする。したがって、リスク回避的な投資家はリスクがある資産には、そのリスク分だけより高い収益を求める。このリスクに対する見返りをリスク・プレミアムと呼ぶ。
関連用語
リスク選好
確実性等価
絶対的リスク回避度
危険資産
あわせて閲覧されているワード