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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 153
公開日時 : 2018/02/04 01:13
更新日時 : 2022/08/03 11:39
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最小分散ポートフォリオ
最小分散ポートフォリオ
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回答
最小分散ポートフォリオ(Minimum Variance Portfolio)とは、ポートフォリオ理論の下で、複数の資産を組み合わせたときにできる
効率的フロンティア
の中で、最も分散が小さくなるような
ポートフォリオ
のことを指す。
理論的には、最小分散ポートフォリオは接点ポートフォリオとはならないため選択されない。しかし、近年では低リスク運用の目的で最小分散ポートフォリオによる運用がなされている。
関連用語
平均分散アプローチ
分散投資
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