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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 1875
公開日時 : 2019/09/30 12:05
更新日時 : 2020/02/21 22:14
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カイルのラムダ
カイルのラムダ
カテゴリー :
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市場の流動性
回答
カイルのラムダ(Kyle’s Lambda)とは、
市場の流動性
及び
マーケットインパクト
を測定する指標の1つであり、取引金額に対して市場価格がどれだけ変化するかを表す指標である。カイルのラムダが小さければ、その市場の
デプス
が大きいことを意味している。この指標は、取引前の市場価格を
p
0
、取引後の市場価格を
p
1
、注文フローを
Q
0
としたとき、
p
1
=p
0
+
λQ
0
を満たす
λ
として定義される。
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