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資産価格理論

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  • (選好の)推移性

    選好の推移性(Transitivity)とは、意思決定を行う個人にとって、結果Aが結果Bよりも望ましく、結果Bが結果Cよりも望ましいのであれば、結果Aは結果Cよりも望ましいとされる性質を指す。推移性は、期待効用理論の公理の1つである。 例えば、個人がリンゴ、ミカン、バナナの中から1つを選ぶ意思決定を行うと想... 詳しく見る

    • No:1858
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
    • 更新日時:2019/11/13 15:33
    • カテゴリー: 期待効用理論
  • (選好の)完備性

    選好の完備性(Completeness)とは、個人が意思決定を行う際に、その意思決定から生じるすべての結果の組に対して、選好関係が明らかにされていることを指す。完備性は、期待効用理論の公理の1つである。 例えば、個人がリンゴ、ミカン、バナナの中から1つを選ぶ意思決定を行うと想定する。このとき、「リンゴとミカ... 詳しく見る

    • No:1857
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
    • 更新日時:2019/11/13 15:29
    • カテゴリー: 期待効用理論
  • サンクトペテルブルクの逆説

    サンクトペテルブルクの逆説(Sankt Petersburg Paradox)とは、不確実性下の意思決定における逆説の1つである。この逆説を説明する理論として、期待効用理論が挙げられる。 例えば、次のようなコイン投げの賭けを考える。まずコインを1回投げ、表が出た場合には2円がもらえ、裏が出た場合にはもう一度... 詳しく見る

    • No:1856
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
    • 更新日時:2019/11/13 15:27
    • カテゴリー: 期待効用理論
  • 期待効用理論

    期待効用理論(Expected Utility Theory)とは、不確実性を伴う意思決定において、その選択肢に対する選好関係が、効用の期待値(期待効用)の大きさにより決定されるとする意思決定理論である。 期待効用理論では、意思決定者は期待効用が最大になるような選択・行動を取ることが仮定される。 ... 詳しく見る

    • No:1855
    • 公開日時:2019/09/30 12:05
    • 更新日時:2019/11/13 15:16
    • カテゴリー: 期待効用理論

  • 絶対的リスク回避度

    絶対的リスク回避度(Coefficient of Absolute Risk Aversion)とは、資産額の変化額をリスクの大きさと捉え、投資家がどれだけリスクをとることを避けたいと考えているかを示した数値であり、下記の式で表される。 【式】 絶対的リスク回避度は、金額で考えたときのリスク・プレミ... 詳しく見る

    • No:1277
    • 公開日時:2019/03/29 11:56
    • 更新日時:2019/09/05 16:31
    • カテゴリー: リスク選好
  • モメンタム株

    モメンタム株とは、直近の株価が上昇しており、将来の成長期待の高い株式のことを指す。 JagadeeshとTitmanの1993年の研究によると、アメリカでは、直近の価格が上昇している株式は、その後3か月から12か月の短期間にわたって上昇し続けることが観測されている。ただし、これらの株式はその後の2年間の長期に... 詳しく見る

  • 小型株効果

    小型株効果(Small Size Effect)とは、小型株は、大型株に比べて、平均的に高いリターンが観測される現象のことである。規模効果とも呼ばれる。 小型株効果の発生は、小型株ほど倒産リスクが高いことや、その小型株を調査・分析しているアナリストの数が少なく銘柄情報を得にくいこと、流動性が相対的に低いことな... 詳しく見る

    • No:1208
    • 公開日時:2019/03/29 10:38
    • 更新日時:2019/09/11 13:12
    • カテゴリー: アノマリー
  • リスク許容度

    リスク許容度(Risk Tolerance)とは、投資家がどの程度のリスクをとってもよいと考えているかを示す値であり、リスク回避度の逆数で表される。 関連用語 絶対的リスク回避度 詳しく見る

    • No:1207
    • 公開日時:2019/03/29 10:37
    • 更新日時:2019/10/01 18:35
    • カテゴリー: リスク選好
  • リスク・プレミアム

    リスク・プレミアム(Risk Premium)とは、リスク資産の期待収益率と安全資産のリターンの差のことをいう。 リスク回避的な投資家は、同じ期待収益であるならば、リスクをとるよりも確実に収益を得られる選択をする。したがって、リスク回避的な投資家はリスクがある資産には、そのリスク分だけより高い収益を求める。こ... 詳しく見る

    • No:1206
    • 公開日時:2019/03/29 10:37
    • 更新日時:2019/09/05 16:27
    • カテゴリー: リスク選好
  • 私募債

    債券の募集形態は大きく公募と私募の2つにわけられる。私募債とは、少数の特定の投資家を対象に発行される債券である。 日本の私募債には、一般的に、少人数私募債とプロ私募債がある。少人数私募債とは、発行対象の人数が50未満であり、発行規模が1億円以下のものである。プロ私募債とは、人数にかかわらず、金融商品に関する... 詳しく見る

    • No:1197
    • 公開日時:2018/12/26 10:28
    • 更新日時:2019/09/05 14:41
    • カテゴリー: 債券価値評価

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