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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 1046
公開日時 : 2018/05/08 11:39
更新日時 : 2019/09/05 14:30
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カレンダー効果
カレンダー効果
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回答
カレンダー効果(Calendar Effect)とは、マーケットで観測されている
アノマリー
の1つであり、特定の曜日や月、年次イベントにおいて、リターンが平均的に高く(低く)なる現象のことをいう。
具体的には、
1月効果
や曜日効果、月替わり効果などがある。
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小型株効果
リターン・リバーサル効果
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