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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 162
公開日時 : 2018/02/04 01:13
更新日時 : 2022/08/03 16:42
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システマティックリスク
システマティックリスク
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回答
システマティックリスク(Systematic Risk)とは、
分散投資
を行っても消去しきれない
リスク
のことである。例えば、景気の悪化のようなマーケット全体に影響をもたらすような変動があげられる。
CAPM
では、システマティックリスクのみが期待リターンに影響を与える。
これに対して、分散投資によって消去可能なリスクのことを
アンシステマティックリスク
と呼ぶ。
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