文字サイズ変更
S
M
L
ホーム
>
資産価格理論
>
金利の期間構造
>
スティープニング
一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
キーワードから探す
カテゴリーから探す
ホーム
/category/show/32?site_domain=default
資産運用
/category/show/34?site_domain=default
資産価格理論
債券価値評価
平均分散アプローチ
CAPM
効率的市場仮説
プロスペクト理論
アノマリー
リスク選好
ファクターモデル
期待効用理論
市場の流動性
金利の期間構造
/category/show/35?site_domain=default
企業金融
/category/show/7?site_domain=default
ガバナンス
/category/show/37?site_domain=default
会計・財務分析
/category/show/36?site_domain=default
経済・規制・制度
このサイトについて
すべての用語
戻る
No : 1898
公開日時 : 2019/09/30 12:05
更新日時 : 2022/08/02 17:56
印刷
スティープニング
スティープニング
カテゴリー :
ホーム
>
資産価格理論
>
金利の期間構造
ホーム
>
資産運用
>
債券の基礎
回答
スティープニング(Steepening、スティープ化)とは、短期金利と長期金利の金利差が大きくなり、
イールド・カーブ
の傾きが急になることをいう。これに対して、短期金利と長期金利の差が小さくなり、イールド・カーブの傾きが緩やかになることを
フラットニング
という。
長期金利が短期金利よりも上昇し、イールド・カーブが急になることをベア・スティープニングといい、短期金利が長期金利よりも下落し、イールド・カーブが急になることをブル・スティープニングという。
関連用語
金利の期間構造
順イールド
逆イールド
あわせて閲覧されているワード