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グリークス
回答
グリークス（Greeks）とは、オプション価格の感応度を表すパラメーターの総称である。一般に、それらのパラメーターがギリシャ文字で表されることからグリークスと呼ばれる。
よく用いられるグリークスとしては、以下が挙げられる。
| ・ Δ（デルタ） | ： | 原資産価格の変動に対するオプション価格（プレミアム）の感応度 |
| ・ Γ（ガンマ） | ： | 原資産価格の変動に対するΔ（デルタ）の感応度 |
| ・ Θ（セータ） | ： | 時間経過に対するオプション価格（プレミアム）の感応度 |
| ・ V（ベガ） | ： | ボラティリティの変化に対するオプション価格（プレミアム）の感応度 |
| ・ ρ（ロー） | ： | 金利の変化に対するオプション価格（プレミアム）の感応度 |