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  • No : 2199
  • 公開日時 : 2020/03/27 09:39
  • 更新日時 : 2020/06/12 17:28
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スワップション

スワップション
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回答

スワップション(Swaption)とは、スワップ取引を原資産としたオプション取引のことで、権利行使日に金利スワップを行う権利を売買する取引である。固定金利を支払い変動金利を受け取るスワップションをペイヤースワップション(Payer Swaption)、変動金利を支払い固定金利を受け取るスワップションをレシーバースワップション(Receiver Swaption)と呼ぶ。
 
ペイヤースワップションの買い手は、権利行使日において、変動金利が固定金利よりも高い場合には権利を行使して金利スワップを行うが、変動金利が低い場合には権利を行使せず金利スワップを行わない。
 

 

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