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一橋大学大学院
経営管理研究科 研究ノート
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No : 333
公開日時 : 2018/02/04 01:27
更新日時 : 2022/02/21 17:08
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VIX指数
VIX指数
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回答
VIX指数(Volatility Index、びっくすしすう、恐怖指数)とは、
S&P500
の行使価格が異なる
オプション
の価格から算出される
ボラティリティ
を元に算出される指数である。投資家の心理を表す指標として用いられ、VIXの値が大きいほど、将来の見通しが不透明であるとされている。
日本市場にも同様の指標として、日経平均VIと呼ばれる指標がある。これは日経平均先物と日経平均オプションの価格から算出される。
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