• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

キーワードから探す

カテゴリーから探す

  • No : 70
  • 公開日時 : 2018/02/04 00:20
  • 更新日時 : 2019/09/05 13:48
  • 印刷

トラッキングエラー

トラッキングエラー
カテゴリー : 

回答

トラッキングエラーとは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差(アクティブリターン)を示す指標で、標準偏差で表される(下記式参照)。この値が大きいとポートフォリオがベンチマークと異なる動きをしていることを示す。
 
パッシブ運用のようにベンチマークと連動した運用を目的としているときには、トラッキングエラーが小さくなることが評価される。トラッキングエラーはインフォメーションレシオの導出にも用いられる。
 
【式】
トラッキングエラーの式
 

 

関連用語

あわせて閲覧されているワード